ポートフォリオに関する出題はさまざまで、基本は期待収益率や標準偏差ですが、その応用として正規分布に関する出題があります。
正規分布は、統計学に基づく考え方です。金融資産への投資にあてはめた場合
- 〇〇%の収益を獲得できる投資家の割合は概ねこのような分布になります
- 〇〇～□□%の収益を獲得できる投資家は全体の△△%です
といったことが分かります。
試験では「正規分布表」を所与されますが、これは正規分布に入る確率（割合）を実現するための成果（収益率；横軸）を求める表です。統計学を理解する必要はありませんが、図や表が何を意味しているのか、どのように活用するかを理解しておく必要があります。下記、解答を確認するほうが理解が早いと思います。
2021年第2回（問題30）解答
- 資産GKの収益率が73.3%の確率で収まる範囲
- 期待収益率；8.0％
- 標準偏差；12.5％
2019年第2回（問題30）解答
- 資産HAの収益率が95.0%の確率で収まる範囲
- 期待収益率；6.0％
- 標準偏差；12.0％
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